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【FX手法検証】エリオット波動5波の初動をとらえるVol.3【NZDUSD】

エリオット波動_NZDUSD

こんにちはジョンです。好評いただいているシリーズ、追加検証しましたので書き下ろします。

なお、全シリーズ読みたい方は下記からどうぞ。

エリオット波動トレード検証Vol.2
エリオット波動トレード検証Vol.3

Vol1は資金を2.8倍、Vol2では資金を7倍、Vol3では資金を9倍にすることができました。

【Vol.1】

初期資金:10万円

検証回数:20回

勝率:60%(12勝8敗)

最終資金:28万401円(約2.8倍)

 

【Vol2】

初期資金:10万円

検証回数:20回

勝率:65%(13勝7敗)

最終資金:70万719円(約7倍)

 

【Vol3】

初期資金:10万円

検証回数:20回

勝率:69.5%(12勝8敗)

最終資金87万1822円(約8.7倍)

今回は通貨ペアをNZDUSDに置き換えての検証です。

手法概要を把握されている方は、目次より「本手法のトレード結果」からお読みくださいm(_ _)m

利用するインジケータ(前回同様)

波動の認識は「Elliott_zigzag」(こちらのサイトの無料インジ)を用いています。

また、エントリポイント観測のためにSMA(5、25、70、200)を表示させます。

  • ①:Elliott_zigzag(デフォルト設定)
  • ②:SMA(5、25、70、200)
  • ③:レジサポライン(任意)

利用するインジケーターは上記3つのみでOK。勢いを測るためオシレーターを利用してもいいかもしれませんが、今回は利用していません。

レジサポラインは参考程度に

長期にわたってブレイクされていないライン、何度も跳ね返しをくらっているラインについては平行線を引いておきます。

エントリ時の参考程度に利用しますが、リアルエントリの際は割とこれを根拠にエントリを見送ったりするので、こちらは少し経験ベースかもです。

とはいえ、平行線がなくても機能する手法ですし、今回の手法でも平行線が否認パターンになることはありませんのでご安心を。

 

エリオット波動の認識方法(前回同様)

波動をElliott_zigzagで観測しつつ、目測にて下記3つのエリオット波動の条件を満たしていることを確認します。

  • 条件①:第3波の始点が、第1波の視点を上回らない(下回らない)こと
  • 条件②:第3波が最も短い波動にならないこと
  • 条件③:第5波の始点が、第2波の始点を上回らない(下回らない)こと

 

エントリまでの手順(変更点あり)

エントリまでの手順は大まかに4STEPです。

  • STEP①:30分足でエリオット波動の第3波までを観測
  • STEP②:SMA(75、200)でレジサポとして機能しているラインを見つける
  • STEP③:4波動が上記ラインに接近していることを確認する(条件③を満たさない場合は見送り)
  • STEP④:5分足まで下げて、直近高値(安値)をブレイクしたらエントリ

 

STEP①:30分でエリオット波動の第3波までを観測

環境認識は今回は30分足で行います。

ここでは、30分足のElliott_zigzagで、条件①②を満たすエリオット波動を見つけます。

 

STEP②:SMA(75、200)でレジサポとして機能しているラインを見つける

ここもまだ30分です。

表示している75SMA、200SMAのうち「直近」でレジサポとして機能しているラインを見つけてください。ポイントは「直近」です。目安は周辺2〜3日を見てください。

もし両者とも全く意識されていなければ、エントリ見送りです。

 

STEP③:4波動が上記ラインに接近していることを確認する(条件③を満たさない場合は見送り)

30分足最後のSTEPです。

第4波が「レジサポとして機能しているSMA」にタッチするまで待ちます。

ここでエリオット波動形成の条件③「第5波の始点が、第2波の始点を上回らない(下回らない)こと」を満たさなかった場合、エントリ見送りです。

 

STEP④:5分足まで下げて、直近高値(安値)をブレイクしたらエントリ

1時間足で見た第4波がSMAにタッチしたことを確認したのち、5分足まで目線を下げ、重要な安値高値をブレイクしたところでエントリします。

「重要な安値高値」と曖昧な表現になりますが、後述する損切りラインとの距離が近いほどリスクリワードが良くなりますので、なるべく多くのチャートパターンを暗記してエントリポイントを探す力をつけたほうが良いかもしれません。

「チャートパターンってなんぞ?何も知らん!」という方はWボトムと三尊をググってみてください。あとはダウ理論ですね。

厳しいようですが、基礎をググれるくらいの自走力がないなら、FXは向いてないかもですね…

 

利確と損切のライン

ここまで比較的明確な基準を設けていますが、ここもハッキリしています。

利確損切ともに指値(逆指値)を設定して、放置でOKです。

  • 利確:第4波始点
  • 損切:エントリ時点で確認できる5波動始点の5pips下

 

その他

  • 通貨ペア:NZDUSDのみ
  • スプレッド:1pipsで固定
  • 期間:2018年1月〜2019年3月
  • 1トレードあたりの許容損失:有効証拠金の25%

つまり、4連敗したらほぼ資金喪失する手法です^^。

ではでは、本手法の解説はこれにて終了です。
お次は、結果を公開します。

本手法のトレード結果

  • 初期資金:10万円
  • 検証回数:20回
  • 勝率:60.0%(12勝8敗)
  • 最終資金8万689円(約0.8倍)

全トレードの詳細結果が下記の表です。(一番右列の青文字が利益赤文字が損失です)。

資金 エントリ日付 時間 売買 レート 損切レート ロット
(1万)
エグジット日付 時間 レート 損益金額
¥100,000 2018/1/26 7:00:00 0.73308 0.73486 11.7 2018/1/26 8:55:00 0.73486 (¥25,000)
¥73,830 2018/2/1 1:30:00 0.73703 0.73393 5.0 2018/2/1 13:30:00 0.73393 (¥18,457)
¥54,876 2018/2/1 16:50:00 0.72901 0.73205 3.8 2018/2/5 22:30:00 0.72762 ¥6,273
¥60,773 2018/2/26 20:55:00 0.7308 0.72948 9.6 2018/2/27 0:30:00 0.72948 (¥15,193)
¥44,620 2018/3/27 21:30:00 0.72696 0.72928 4.0 2018/3/28 0:00:00 0.7258 ¥5,578
¥49,797 2018/4/11 10:20:00 0.73605 0.73402 5.1 2018/4/11 17:30:00 0.73756 ¥9,260
¥58,547 2018/5/2 15:35:00 0.70125 0.70356 5.3 2018/5/2 22:30:00 0.69888 ¥15,017
¥73,035 2018/5/29 18:00:00 0.69129 0.69331 7.5 2018/5/29 19:30:00 0.69059 ¥6,327
¥78,609 2018/6/20 10:45:00 0.68992 0.69212 7.4 2018/6/20 11:30:00 0.68836 ¥13,935
¥91,800 2018/9/10 19:25:00 0.65308 0.65513 9.3 2018/9/11 18:30:00 0.65114 ¥21,719
¥112,586 2019/1/4 15:05:00 0.68215 0.67907 7.6 2019/1/15 7:30:00 0.68428 ¥19,465
¥131,289 2019/2/5 1:15:00 0.6881 0.68919 25.1 2019/2/5 4:30:00 0.68919 (¥32,822)
¥95,958 2019/3/22 3:25:00 0.6888 0.68512 5.4 2019/3/27 4:00:00 0.68512 (¥23,989)
¥71,425 2019/4/3 22:30:00 0.67803 0.6804 6.3 2019/4/5 11:30:00 0.6738 ¥31,870
¥102,667 2019/5/27 15:30:00 0.65459 0.65389 30.6 2019/5/27 17:20:00 0.65389 (¥25,667)
¥73,945 2019/5/30 14:20:00 0.65176 0.65317 10.9 2019/5/30 16:30:00 0.65035 ¥18,486
¥91,339 2019/6/29 4:50:00 0.66367 0.66126 7.9 2019/6/26 5:00:00 0.66126 (¥22,835)
¥67,714 2019/7/4 4:40:00 0.67107 0.66895 6.7 2019/7/4 5:00:00 0.67191 ¥6,708
¥73,756 2019/8/23 10:30:00 0.63826 0.63998 8.9 2019/8/23 17:30:00 0.63998 (¥18,439)
¥54,424 2019/11/6 18:45:00 0.63727 0.63933 5.5 2019/11/6 19:30:00 0.63599 ¥8,454
¥62,328                    

なぜ勝てなかったのか?

  • 【結論】エリオット波動の第4波動が伸びない

NZDUSDの顕著な特徴が「理想的なリスクリワードとなるエリオット波動がほぼ発生しないこと」でした。言葉での説明だと「?」だと思うので、図解します。

まず、本手法の理想的なトレードは下記のようになります。

理想的なトレード2
このようにエリオット波動の第4波動が、75MAまたは200MA付近で反転する性質を利用して、第5波動の始点を狙うのが本手法の基本です。

つまり、下図のように、第4波動がなるべく伸びた方が大きく利益が取れることがわかります。

幅があるほど利益が取れる
この手法の勝利パターンは、60%以上の「そこそこ高い勝率」を維持しつつ、何度か訪れる上図のような理想的なエントリで大きな利益を掴むことです。実際に、これまで検証してきたUSDJPY、GBPUSDでは、このように利益を伸ばしてきました。

しかし、NZDUSDでは、こういったチャンスがほぼ訪れませんでした。具体的に言うと、下記のような形のチャートが頻出しました。

否認パターン①

本来であれば、超エントリしたいのですが….第4波動が伸びきらず…

否認パターン②

こちらも同様です…NZDUSDでは、USDJPYやGBPUSDでは大きなエントリチャンスであった、上記のポイントが、ことごとく伸びてきませんでした

60%というそこそこの勝率を維持できましたが、結果的にマイナスで終わってしまった最大の要因はここですね。検証していて個人的に非常にもどかしかったです。

ともあれ、NZDUSDでは、こちらの手法が使えないことがわかったので、これもまた一歩進歩ですね^^。

例に倣ってトレード結果のエクセルが欲しい方はコメント欄かTwitterまでお気軽にどうぞ!

 

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