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【FX手法検証】エリオット波動5波の初動をとらえるVol.3【検証】

エリオット波動トレード検証Vol.3

こんにちは。ジョンです。今日はトレードですね^^

さてさて、これまで検証してきた下記2つ、今回はこれの続きです。

【FX手法検証】エリオット波動5波の初動をとらえるVol.1【検証】

【FX手法検証】エリオット波動5波の初動をとらえるVol.2【検証】

Vol1は資金を2.8倍、Vol2では資金を7倍にできました。

【Vol.1】

初期資金:10万円

検証回数:20回

勝率:60%(12勝8敗)

最終資金:28万401円(約2.8倍)

 

【Vol2】

初期資金:10万円

検証回数:20回

勝率:65%(13勝7敗)

最終資金:70万719円(約7倍)

今回の手法をざっくりまとめると、Vol2の手法をボラの高いGBPUSDにて実現できないか!?という試みです。

記事前半は概要の説明、記事後半に検証結果を載せています^^。(上の2記事読んで理解できてる人は、後半だけ読めばOKです)

利用するインジケータ(前回同様)

波動の認識は「Elliott_zigzag」(こちらのサイトの無料インジ)を用いています。

また、エントリポイント観測のためにSMA(5、25、70、200)を表示させます。

  • ①:Elliott_zigzag(デフォルト設定)
  • ②:SMA(5、25、70、200)
  • ③:レジサポライン(任意)

利用するインジケーターは上記3つのみでOK。勢いを測るためオシレーターを利用してもいいかもしれませんが、今回は利用していません。

レジサポラインは参考程度に

長期にわたってブレイクされていないライン、何度も跳ね返しをくらっているラインについては平行線を引いておきます。

エントリ時の参考程度に利用しますが、リアルエントリの際は割とこれを根拠にエントリを見送ったりするので、こちらは少し経験ベースかもです。

とはいえ、平行線がなくても機能する手法ですし、今回の手法でも平行線が否認パターンになることはありませんのでご安心を。

 

エリオット波動の認識方法(前回同様)

波動をElliott_zigzagで観測しつつ、目測にて下記3つのエリオット波動の条件を満たしていることを確認します。

  • 条件①:第3波の始点が、第1波の視点を上回らない(下回らない)こと
  • 条件②:第3波が最も短い波動にならないこと
  • 条件③:第5波の始点が、第2波の始点を上回らない(下回らない)こと

 

エントリまでの手順(変更点あり)

エントリまでの手順は大まかに4STEPです。

  • STEP①:30分足でエリオット波動の第3波までを観測
  • STEP②:SMA(75、200)でレジサポとして機能しているラインを見つける
  • STEP③:4波動が上記ラインに接近していることを確認する(条件③を満たさない場合は見送り)
  • STEP④:5分足まで下げて、直近高値(安値)をブレイクしたらエントリ

 

STEP①:30分でエリオット波動の第3波までを観測

環境認識は今回は30分足で行います。

ここでは、30分足のElliott_zigzagで、条件①②を満たすエリオット波動を見つけます。

 

STEP②:SMA(75、200)でレジサポとして機能しているラインを見つける

ここもまだ30分です。

表示している75SMA、200SMAのうち「直近」でレジサポとして機能しているラインを見つけてください。ポイントは「直近」です。目安は周辺2〜3日を見てください。

もし両者とも全く意識されていなければ、エントリ見送りです。

 

STEP③:4波動が上記ラインに接近していることを確認する(条件③を満たさない場合は見送り)

30分足最後のSTEPです。

第4波が「レジサポとして機能しているSMA」にタッチするまで待ちます。

ここでエリオット波動形成の条件③「第5波の始点が、第2波の始点を上回らない(下回らない)こと」を満たさなかった場合、エントリ見送りです。

 

STEP④:5分足まで下げて、直近高値(安値)をブレイクしたらエントリ

1時間足で見た第4波がSMAにタッチしたことを確認したのち、5分足まで目線を下げ、重要な安値高値をブレイクしたところでエントリします。

「重要な安値高値」と曖昧な表現になりますが、後述する損切りラインとの距離が近いほどリスクリワードが良くなりますので、なるべく多くのチャートパターンを暗記してエントリポイントを探す力をつけたほうが良いかもしれません。

「チャートパターンってなんぞ?何も知らん!」という方はWボトムと三尊をググってみてください。あとはダウ理論ですね。

厳しいようですが、基礎をググれるくらいの自走力がないなら、FXは向いてないかもですね…

 

利確と損切のライン

ここまで比較的明確な基準を設けていますが、ここもハッキリしています。

利確損切ともに指値(逆指値)を設定して、放置でOKです。

  • 利確:第4波始点
  • 損切:エントリ時点で確認できる5波動始点の5pips下

 

その他

  • 通貨ペア:GBPUSDのみ
  • スプレッド:1pipsで固定
  • 期間:2018年1月〜2019年3月
  • 1トレードあたりの許容損失:有効証拠金の25%

つまり、4連敗したらほぼ資金喪失する手法です^^。

ではでは、本手法の解説はこれにて終了です。
お次は、結果を公開します。

本手法のトレード結果

  • 初期資金:10万円
  • 検証回数:20回
  • 勝率:69.5%(12勝8敗)
  • 最終資金87万1822円(約8,¥.7倍)

今回はキチッとエントリ、エグジットの詳細時間を記録してます。具体的には下記です(一番右列の青文字が利益赤文字が損失です)。

※表は左右にスライドします!(スプレッドは1pips計算してます)

資金 エントリ日付 時間 売買 レート 損切レート ロット
(1万)
エグジット日付 時間 レート 損益金額
¥100,000 2018/1/10 1:05:00 1.35368 1.35459 22.9 2018/1/10 11:30:00 1.35048 ¥87,912
¥185,623 2018/3/6 11:40:00 1.385 1.381 9.7 2018/3/6 13:00:00 1.38766 ¥30,860
¥215,516 2018/3/20 22:55:00 1.3997 1.4015 24.9 2018/3/21 6:30:00 1.4015 (¥53,879)
¥159,142 2018/3/26 3:30:00 1.41566 1.41391 18.9 2018/3/26 10:00:00 1.41718 ¥34,557
¥191,804 2018/5/14 2:45:00 1.35485 1.3532 24.2 2018/5/14 11:30:00 1.3595 ¥135,135
¥324,518 2018/5/24 16:45:00 1.33887 1.34183 22.8 2018/5/25 23:30:00 1.33043 ¥231,328
¥553,562 2018/7/2 9:55:00 1.3179 1.31582 55.4 2018/7/2 10:30:00 1.31582 (¥138,391)
¥409,627 2018/8/27 2:10:00 1.28518 1.28284 36.5 2018/8/27 10:00:00 1.28284 (¥102,407)
¥303,573 2018/9/5 9:00:00 1.28525 1.28671 43.3 2018/9/5 11:00:00 1.28093 ¥224,561
¥523,803 2018/9/25 7:29:51 1.31237 1.30891 31.5 2018/9/25 14:30:00 1.31663 ¥161,228
¥681,877 2018/10/8 16:00:00 1.30485 1.30233 56.4 2018/10/9 18:30:00 1.31306 ¥555,378
¥1,231,618 2018/11/19 0:00:00 1.28379 1.28052 78.5 2018/11/19 10:30:00 1.28769 ¥367,225
¥1,590,996 2018/11/26 17:20:00 1.28329 1.2868 94.4 2018/11/27 8:30:00 1.27902 ¥483,871
¥2,065,425 2018/12/27 11:15:00 1.26491 1.26704 202.0 2018/12/27 12:30:00 1.26221 ¥654,536
¥2,699,759 2019/1/4 2:10:00 1.26224 1.26514 193.9 2019/1/4 10:00:00 1.26514 (¥674,940)
¥2,005,424 2019/1/8 8:10:00 1.2763 1.27479 276.7 2019/1/8 9:00:00 1.27894 ¥876,543
¥2,854,299 2019/1/29 6:35:00 1.3152 1.31351 351.9 2019/1/29 9:30:00 1.31351 (¥713,575)
¥2,105,538 2019/2/15 10:30:00 1.27912 1.28267 123.6 2019/2/15 12:00:00 1.28267 (¥526,384)
¥1,566,797 2019/3/12 20:50:00 1.30701 1.315 40.9 2019/3/13 11:30:00 1.315 (¥391,699)
¥1,171,012 2019/3/22 11:30:00 1.31243 1.31622 64.4 2019/3/22 15:30:00 1.31622 (¥292,753)
¥871,822                    
 

上記がトレード結果です。最高で10万円が280万円まで増やせたのですが、最後の4連敗が痛かったです…例に倣って極端にエントリチャンスが絞られますが、非常にリスクリワードが優れていること、勝率が優れていることで充分賄えるかな!という所感です。

とはいえ、この手法は基本的に4連敗NGなので、まだまだ改善の余地がありそうです。

しかし仮説通り、ドルストレートの通貨ペアでは機能しそうですね!引き続き通過ぺを増やして検証していこうと思います。

なお、こちら全て記録したエクセル欲しい方いれば、要望受けますのでコメント欄かTwitterまでお気軽にどうぞ。

過去チャートデータは登録不要で使えるFXDDのものなので、こちらを利用すれば誰でも再現可能です^^。下記記事を参考にどうぞ!

【無料】FXの過去チャートを30秒で手に入れる方法【画像付き解説】

 

 

 

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