さて、前回に引き続きトレード検証の結果です。下記記事の手法を改良したものになります。
【FX手法検証】エリオット波動5波の初動をとらえるVol.1【検証】
前回の結果は、約1年と5ヶ月で資金を２．8倍にすることができましたね！
初期資金：10万円
検証回数：20回
勝率：60％（12勝８敗）
最終資金：28万401円（約2.8倍）
今回検証する手法ですが、ざっくりまとめてしまうと、かなり成績の良かった上記記事の手法の改良版で、時間足を一つ下げて「エントリポイントを増やそう！」という試みですね。
記事前半は概要の説明、記事後半に検証結果を載せています^^。
利用するインジケータ(前回同様)
波動の認識は「Elliott_zigzag」（こちらのサイトの無料インジ）を用いています。
また、エントリポイント観測のためにSMA（5、25、70、200）を表示させます。
- ①：Elliott_zigzag（デフォルト設定）
- ②：SMA（5、25、70、200）
- ③：レジサポライン（任意）
利用するインジケーターは上記3つのみでOK。勢いを測るためオシレーターを利用してもいいかもしれませんが、今回は利用していません。
長期にわたってブレイクされていないライン、何度も跳ね返しをくらっているラインについては平行線を引いておきます。
エントリ時の参考程度に利用しますが、リアルエントリの際は割とこれを根拠にエントリを見送ったりするので、こちらは少し経験ベースかもです。
とはいえ、平行線がなくても機能する手法ですし、今回の手法でも平行線が否認パターンになることはありませんのでご安心を。
エリオット波動の認識方法(前回同様)
波動をElliott_zigzagで観測しつつ、目測にて下記3つのエリオット波動の条件を満たしていることを確認します。
- 条件①：第3波の始点が、第１波の視点を上回らない（下回らない）こと
- 条件②：第３波が最も短い波動にならないこと
- 条件③：第5波の始点が、第２波の始点を上回らない（下回らない）こと
エントリまでの手順(変更点あり)
エントリまでの手順は大まかに4STEPです。
- STEP①：30分足（前回からの変更ポイント）でエリオット波動の第３波までを観測
- STEP②：SMA（75、200）でレジサポとして機能しているラインを見つける
- STEP③：４波動が上記ラインに接近していることを確認する（条件③を満たさない場合は見送り）
- STEP④：5分足まで下げて、直近高値（安値）をブレイクしたらエントリ
STEP①：30分でエリオット波動の第３波までを観測
環境認識は前回1時間足でしたが、今回は30分足で行います。
ここでは、30分足のElliott_zigzagで、条件①②を満たすエリオット波動を見つけます。
STEP②：SMA（75、200）でレジサポとして機能しているラインを見つける
ここもまだ30分です。
表示している75SMA、200SMAのうち「直近」でレジサポとして機能しているラインを見つけてください。ポイントは「直近」です。目安は周辺2〜3日を見てください。
もし両者とも全く意識されていなければ、エントリ見送りです。
STEP③：４波動が上記ラインに接近していることを確認する（条件③を満たさない場合は見送り）
30分足最後のSTEPです。
第４波が「レジサポとして機能しているSMA」にタッチするまで待ちます。
ここでエリオット波動形成の条件③「第5波の始点が、第２波の始点を上回らない（下回らない）こと」を満たさなかった場合、エントリ見送りです。
STEP④：5分足まで下げて、直近高値（安値）をブレイクしたらエントリ
1時間足で見た第４波がSMAにタッチしたことを確認したのち、5分足まで目線を下げ、重要な安値高値をブレイクしたところでエントリします。
「重要な安値高値」と曖昧な表現になりますが、後述する損切りラインとの距離が近いほどリスクリワードが良くなりますので、なるべく多くのチャートパターンを暗記してエントリポイントを探す力をつけたほうが良いかもしれません。
「チャートパターンってなんぞ？何も知らん！」という方はWボトムと三尊をググってみてください。あとはダウ理論ですね。
厳しいようですが、基礎をググれるくらいの自走力がないなら、FXは向いてないかもですね…
利確と損切のライン
ここまで比較的明確な基準を設けていますが、ここもハッキリしています。
利確損切ともに指値（逆指値）を設定して、放置でOKです。
- 利確：第４波始点
- 損切：エントリ時点で確認できる５波動始点の5pips下
その他
- 通貨ペア：USDJPYのみ
- スプレッド：1pipsで固定
- 期間：2018年1月〜2019年1月
- １トレードあたりの許容損失：有効証拠金の25%
つまり、4連敗したらほぼ資金喪失する手法です^^。
ではでは、本手法の解説はこれにて終了です。
お次は、結果を公開します。
本手法のトレード結果
- 初期資金：10万円
- 検証回数：20回
- 勝率：65％（13勝7敗）
- 最終資金：70万719円（約7倍）
今回はキチッとエントリ、エグジットの詳細時間を記録してます。具体的には下記です（一番右列の青文字が利益、赤文字が損失です）。
※表は左右にスライドします！
| 資金 | エントリ日付 | 時間 | 売買 | レート |
損切 |
lot (1万) |
エグジット 日付 |
時間 | レート | 損益金額 |
| ¥100,000 | 2018/1/11 | 11:10:00 | 売 | 111.662 | 111.91 | 10.1 | 2018/1/11 | 20:00:00 | 111.25 | ¥41,532 |
| ¥141,532 | 2018/2/5 | 6:40:00 | 買 | 110 | 109.733 | 13.3 | 2018/2/5 | 10:05:00 | 109.733 | (¥35,383) |
| ¥106,149 | 2018/2/21 | 15:00:00 | 買 | 107.563 | 107.28 | 9.4 | 2018/2/22 | 3:25:00 | 107.28 | (¥26,537) |
| ¥79,612 | 2018/2/23 | 10:20:00 | 売 | 106.87 | 107.172 | 6.6 | 2018/2/23 | 17:30:00 | 106.582 | ¥18,980 |
| ¥98,592 | 2018/3/6 | 13:30:00 | 買 | 106.274 | 105.793 | 5.1 | 2018/3/7 | 0:30:00 | 105.793 | (¥24,648) |
| ¥73,944 | 2018/3/8 | 10:45:00 | 買 | 106 | 105.832 | 11.0 | 2018/3/8 | 16:30:00 | 106.21 | ¥23,108 |
| ¥97,052 | 2018/3/16 | 3:05:00 | 売 | 106.232 | 106.454 | 10.9 | 2018/3/16 | 10:30:00 | 105.77 | ¥50,493 |
| ¥147,545 | 2018/3/29 | 20:00:00 | 買 | 106.431 | 106.208 | 16.5 | 2018/3/30 | 4:30:00 | 106.208 | (¥36,886) |
| ¥110,659 | 2018/4/25 | 1:00:00 | 買 | 108.82 | 108.483 | 8.2 | 2018/4/25 | 10:30:00 | 109.188 | ¥30,209 |
| ¥140,868 | 2018/5/16 | 14:40:00 | 買 | 110.236 | 110.018 | 16.2 | 2018/5/17 | 9:00:00 | 110.446 | ¥33,925 |
| ¥174,793 | 2018/6/8 | 8:30:00 | 売 | 109.624 | 109.89 | 16.4 | 2018/6/8 | 10:00:00 | 109.47 | ¥25,299 |
| ¥200,092 | 2018/6/20 | 3:35:00 | 売 | 109.992 | 110.18 | 26.6 | 2018/6/20 | 5:00:00 | 110.18 | (¥50,023) |
| ¥150,069 | 2018/6/27 | 14:05:00 | 買 | 109.901 | 109.75 | 24.8 | 2018/6/27 | 10:00:00 | 109.75 | (¥37,517) |
| ¥112,552 | 2018/7/11 | 4:30:00 | 買 | 110.928 | 110.707 | 12.7 | 2018/7/11 | 18:00:00 | 111.343 | ¥52,838 |
| ¥165,390 | 2018/7/23 | 11:55:00 | 売 | 111.391 | 111.583 | 21.5 | 2018/7/25 | 20:30:00 | 110.743 | ¥139,548 |
| ¥304,937 | 2018/9/4 | 17:15:00 | 買 | 111.413 | 111.086 | 23.3 | 2018/9/5 | 3:30:00 | 111.523 | ¥25,645 |
| ¥330,582 | 2018/10/30 | 3:15:00 | 買 | 112.374 | 112.254 | 68.9 | 2018/10/30 | 4:00:00 | 112.54 | ¥114,326 |
| ¥444,908 | 2018/11/9 | 15:00:00 | 買 | 113.882 | 113.694 | 59.2 | 2018/11/9 | 17:30:00 | 113.694 | (¥111,227) |
| ¥333,681 | 2018/12/17 | 9:15:00 | 売 | 113.428 | 113.56 | 63.2 | 2018/12/17 | 15:30:00 | 113.201 | ¥143,458 |
| ¥477,139 | 2019/1/17 | 15:55:00 | 買 | 108.832 | 108.641 | 62.5 | 2019/1/17 | 21:30:00 | 109.19 | ¥223,581 |
| ¥700,719 |
所感としては、やっぱりチャンスが少ないのが惜しいかなと、、、まぁこれから＋100回は検証する必要あるのと（やっぱりリスク25%とるので、勝率をもう少し正確に計測したいです）、その他主要通貨でも適用できるかはみておかなけません。仮説ではドルストレートなら機能すると思ってるんですが、こればっかりはやってみないと分からないですね…
とゆーわけで、上記済ませたら、再度検証結果公開しようと思います。おそらくこの手法改善が終わったころには、こちらで5万円ほどガチで運用スタートできるかと思います。検証と実際のトレードが食い違うのもあるあるなので、こちらも随時共有しますね^^。
なお、こちら全て記録したエクセル欲しい方いれば、要望受けますのでコメント欄かTwitterまでお気軽にどうぞ。
過去チャートデータは登録不要で使えるFXDDのものなので、こちらを利用すれば誰でも再現可能です^^。下記記事を参考にどうぞ！
【無料】FXの過去チャートを30秒で手に入れる方法【画像付き解説】
コメントを残す